Sieci Neuronowe Forex

08 Kwie 2016, 00.14 ostatnio zgbiam si troch w tematyk sieci neuronowych i zastanawiam si w jaki sposb wykorzysta w grze na rynkach finansowych Tzn. o ile mam kilka pomysw jakie wartoci przydzieli neuronw wejciowych tun, wstawi na wyjciu Cen quotjutrzejszquot I np zusammenzuarbeiten. Jak prognozowana cena jest wysza zu byby sygna kaufen, jak nisza sygna verkaufen. Kto kto ma dowiadczenie mgby podrzuci jakie wskazwki 08 Kwie 2016, 08.49 Nie odpalaem Tego u siebie bo nie jestem pewien co siedzi w rodku Tego pliku skompilowanego. Moe Tobie uda si zu w jaki bezpieczny sposb otworzy ich zobaczy czy dziaa czy te to von scam. - Dodano: pt 2016.08.04, 13.57 - Z tego co kojarz zu jeszcze nikomu nie udao si za pomoc sieci wyprognozowa cen zamknicia - nie szukabym tutaj gralla dh Tobie nagle uda si w tydzie zrobi co co bdzie prognozowa w 55 przypadkw dobrze. Wikszo wrzuca tun sieci wskaniki ich ich pochodne ktre strasznie si koreluj ze sob. Nikomu nie udao si wyprognozowa kolejnej ceny za pomoc poprzednich w sieci wic to te wywal. Sie können auch jetzt schon Beiträge lesen. Suchen Sie sich einfach das Forum aus, das Sie am meisten interessiert. Dynamic zmian cen lub redniej kroczcej. W przypadku tej drugiej czytaem, e skuteczno Prognozy kierunku redniej zu ju co w okolicach 90 albo 95 skutecznoci - ale jak wiadomo rednia nie zmienia czsto kierunku. 12 Kwie 2016, 13.04 MkubuxK pisze: Gdybym mia si bawi z prognoz za pomoc sieci prbowabym chyba z prognozowaniem Dynamiki zmian cen lub redniej kroczcej. W przypadku tej drugiej czytaem, e skuteczno Prognozy kierunku redniej zu ju co w okolicach 90 albo 95 skutecznoci - ale jak wiadomo rednia nie zmienia czsto kierunku. Sie können auch jetzt schon Beiträge lesen. Suchen Sie sich einfach das Forum aus, das Sie am meisten interessiert. na 12 Kwie 2016, 20:30 drugim sposobem jest prognozowanie podstawie zmiennoci jak pisze MkubuxK podobnie jak implizite Volatilität 21 Kwie 2016, 00.20 Z sieciami jest sporo problemw. W ogle trzeba zacz von obrbki danych. Znalazem jakie artykuy sugerujce, e jak si pozwoli na zbytnie dopasowanie modelu tun niestacjonarnego szeregu czasowego (czyli praktycznie kadego wykresu ceny), zu zdolnoci prognostyczne sieci s lepsze. Tu mona przeczyta te rewelacje: researchgate. netpublicatio. Imeseries Problem jest te z samym dobraniem rodzajutopografi sieci. Duym zainteresowaniem cieszya si LSTM (colah. github. ioposts2015-08-Un-ing-LSTMs), czyli sie z quotpamiciquot. Intuicyjnie wydaje si, e taka siec zaprojektowana tun Sie uczenia si dugoterminowych zalenoci Jest wietna tun zastosowania na forexie. Ale nigdy nie Spotkind si z przykadem udanego wykorzystania tego do zarabiania. Syszaem o takich pomysach, und von zamiast cen prognozowa wynik strategii. Czyli sie uczyaby si w jakich warunkach zlecenia danej strategii s zyskowne a w jakich nie. Jej prognoza dezydowaaby czy sygna wygenerowany przez strategi ma si zrealizów na rynku czy nie. Konieczny byby tu jednak jaki System wirtualnych zlece (sie musi si uczy na podstawie wszystkich sygnaw ein nie tylko tylko przez ni przepuszczonych) lub uruchomienie Strategii na jednym koncie samopas ein kopiowanie po przepuszczeniu przez sie na drugim. 25 kwie 2016, 09:41 Um co piszesz brzmi fajnie, szczeglnie wirtualny Tester zu musi von wietna sprawa. Przypomina zu jednak bardziej optymalizacj vorwärts zu gehen. Z tym jest Taki Problem, e jak ze zbioru wszystkich parametrw wybierasz te, KTRE Tag najlepszy wyniki kocowy w danym okresie (najbardziej zyskown strategi z jakimi ustawieniami), bardzo wegen szanse zu MASZ na danych Historycznych zu, e po prostu dopasowae si tun. Ich wtedy rzeczywicie Koczy si tak jak mwisz, dostajesz co co wyglda wietnie w testach, ale wykada si na nowych danych. Poruszye wan kwesti, po stworzeniu takiej sieci trzeba dodatkowo pilnowa, eby jej nie przeuczy. Tylko tu znowu zu nie jest takie proste. Jak si uczy sie rozpoznawa czy dany klient baku bdzie spaca kredyt czy nie, zu Mamy tun czynienia z mniej lub bardziej staym problemem, typw ludzi spacajcych Kredyty nie jest nieskoczenie Wiele. Na Forexie natomiast mamy ograniczone dane historyczne i nieskoczenie (teoretycznie) Wiele moliwoci rozwoju ceny w przyszoci. Moemy sobie dzieli zbir na dane testowe i walidacyjne i nich pilnowa na, eby sie si nie przeuczya, dawaa dobre wyniki na danych, na ktrych si uczya i na tych, ktrych quotteoretycznie jeszcze nie widziaaquot. Nein, ale tu wanie napotykamy Problem z ograniczon liczb danych. Przetestujemy Model raz ich wyjdzie, und na danych walidacyjnych bd modelu jest za duy. Nein i co teraz Zmieniamy parametry i tak dugo a na danych walidacyjnych te nam dobrze wyjdzie Spore szanse, e si dopasujemy do jednych i do drugich danych zamiast znale dobry Modell dziaamy. Moemy po kadej zmianie parametrw zmienia dane walidaycjne, nein ale wiemy, e s ein ograniczone. Ich koo si zamyka. Osobicie WIERTZ, e uczenie Maszynowe moe mie jakie zastosowanie na forexie, ale Wiele wskazuje na to, e znalezienie jakiej biblioteki tun budowy sieci i przepuszczenie przez ni danych z rynku, zu dopiero wierzchoek Spiel lodowej. Kiedy widmet sich na MQL5 bibliotek tun budowy sieci stworzon przez Polaka, ale nie mog ju tego znale. Jakby si komu udao, zu moe jego warto wcign tun dyskusji lub poszuka co jemu si udao zdziaa. Kto jest Online Uytkownicy przegldajcy zum Forum: obecnie na Forum nie ma adnego zarejestrowanego uytkownika i Technologi dostarcza phpBB reg Forensoftware kopieren phpBB Group 1 gehen. Styl weuniversal stworzony przez weeb. OSTRZEENIE O RYZYKU. Transakcje Forex oraz CFD in der Nähe von dwigni finansowej s wysoce ryzykowne dla Zweijego kapitau, poniewa straty mog przewyszy depozyt. Dlatego te, Forex oder kontrakty CFD mog nie von odpowiednie dla wszystkich inwestorw. Nie naley ryzykowa wicej, ni jest si gotowym straci. Przed podjciem decyzji o transakcji upewnij si, e rozumiesz zwizane z nimi ryzyka i jeeli Scherz konieczne zasignij niezalenej porady. Sieci neuronowe i FX Witam Czy prbowa kto z war wykorzysta sieci neuronowe tun prognozowania Jeli tak, zu ciekaw jestem typu wykorzystanej sieci, zmiennych wejciowych , Zmiennej prognosowanej i TF, na ktrym systemstartegia pracuje. Der Schiedsrichterassistent zeigt eine Abseitsposition von SOM (sieci Kohonena), ein Foul von jak dotd s mizerne an. Trudno oceni, jakie wskaniki techniczne (lub ich modyfikacje) podawa na wejcie sieci. editedJacek Kurzyca edytowa (a) zehn Post dnia 30.12.08 o godzinie 13: 27edited ponad 2 tygodnie temu Wojuje również z sieciami neuronowymi iz tego co ustalilem: - Predykcja wartości Kursu na podstawie kursow archiwalnych wejscia: srednia np. 5, 10 i 15 minutowa, wy - prognoza za ile tam minut - na sieć 10 Fortpflanzung 2 warstwy od do 120 zurück wejsc probki uczace zachodzace siebie oraz nie - bedy nie tun zaakceptowania - Predykcja wystapienia lokalnego Minimum i Maksimum w którym rynek ma sie odwrocic - ein scislej detekcja takowego za pomoca sieci Kohonena oraz sieci zurück Ausbreitung - wyszlo sromotnie. - Sie sind hier: Metadaten RLS-UD-ETB. Zamierzam rozpatrywac wejscia jako kombinacje wskaznikow iMA, IAC iBEARS, iBULLS oraz iSTDDEV oraz prognozowac odchylenie kursu za czas t powiedzmy 15,30,60m od kursu tj iMA w chwili t0 ponad 2 tygodnie temu Zgodnie z oklepanymi czytankami AT - wskaniki daj czsto mylne sygnay . Z takim zaoeniem wiksza kombinacja wskanikw na wejciu nie wygeneruj nic przydatnego. Moe lepiej uderzy w stron 1-2 wskaniki (skorelowane ze sob) na 1 sie, utworzy Grup sieci ktrych wyjcia bdzie waone przez oddzielny modu i na jego podstawie bdzie podejmowana ostateczna decyzja Mona do tego dooy korekt wag po n-transakcjach i zalenie od Tego Jak wskaniki przewiduj sytuacj na rynku odpowiedni korygowa ich wagi. ponad 2 tygodnie temu Von jakiego czasu prbuj zrobi co podobnego tun analizy rynku Forex czego uywam w pracy optymalizacji technologii tun. Jestem zapalonym linuksowcem wic uywam tylko wolnych narzdzi na licencji GPL (FANN, Emergent, R, MySQL, TA-lib, JGAP, OAT, Job Scheduler.). Jak wiadomo takie systemie nie robi si po zu Eby z komputerw robi grzejniki - tylko eby zagra. Czy kto opracowa jaki System tun automatycznego zawierania transakcji z sygnaw generowanych przez zewntrzne rdo (np sie neuronow) albo ma przemylany Pomys jak zu zrobi ponad 2 tygodnie temu A moze zmienic podejscie - w wiekszosci przypadkow podaje sie na siec dane historyczne i oczekuje danych przyszlych czyli Prognozujemy f (t) podajac na wejscie f (t-deltat). Sprawdze jak czas pozwoli uczenie sieci na ktorej Wejście bedzie Podana JAKOS zaszyfrowana Daten dla ktorej siec ma pokazac zmiane w stosunku tun daty t0 DWA wejscia: Daten t0 i Daten t0deltat - wtedy siec bedzie dzialac jak aproksymator funkcji ein nie cos jak funkcja z funkcji w t Deltat Jak narazie nie znalazlem na necie aby ktos mit zehn sposob probowal predykcji. Wyniki zapodam po testach. Ponad 2 tygodnie temu Witam nein jestem informatykiem wic o programowaniu mam znikome podejcie ale zaczem si w zu wdraa jako hobby. na te planuj stworzy wasn AE bazujc SSN i ​​mam Mase pomysw i w miar opanowan teori, ale mam pewne obawy zwizane z brakiem dowiadczenia w programowaniu:. W zwizku z powyszym chciaem si zapyta, jak wy zaczlicie swój przygod z programowaniem (pytam si nie Zawodowych informatykw - szczeglnie tych po studiach), w Jakich jzykach si bawicie (ja si uparem na C - czy zu dobry wybr) jak w Ogle jak dugo Si wdraalicie przez jzyk programowania machen takiego bardziej zaawansowanego poziomu itp. Informaty te s proszeni o odpowied jednak z zaznaczeniem e zehn kto bawi si w programowanie znacznie wczeniej :). Pozdrawiam ponad 2 tygodnie temu Moe najpierw si zastanw nad tym czy istnieje jakikolwiek System ktry dziaa przez duszy okres czasu przynoszc bleiben zysk o niskim ryzyku zanim zaczniesz pisa i cenny czas Traci:. Oczywiscie ta dziedzina potrzebuje von) ponad 2 tygodnie temu Witam, jak najbardziej isniej takie systemy. Chiaz zauway, e SSN mona zaprogramowa, und von si douczay co jaki czas (albo jak kto woli uczyy na nowo). na Gra wszystkich rynkach jest obarczona mniejszym lub wikszym ryzykiem ale wydaje mi si, e pewne systemy mog sobie dobrze z nimi radzi. jak zauway kto wyej systemy transakcyjne maj Renke przewag nad czowiekiem. po pierwsze likwiduj subiektywizm (co zaplanowalimy wic nie ma od Tego odstpstw) ein Medikament zalet jest moliwo handlowania bez koniecznoci ingerencji czowieka (kontrola programu np raz dziennie ein nie siedzenie Przed wykresem np. 10h na dob i jeszcze brak snu wieczorami.). Nad wikszym sensem si nie zastanawiaem ale. Kiedy musz wybudowa mj wymarzony Ich bin ein Mensch. Poza tym, gdyby nie byoby sensu nie wiem czy vonby w ogle taki przedmiot na studiach jak ekonometria. Jak to nie dziaa (nicht im Abspann) jak to nie dziaa (nicht im Abspann) Jak to nie dziaa (nicht im Abspann) bd jaki zawsze bdzie, ale nie chodzi o, eby minimalizowa strat tylko o maksymalizacj zyskw :) Pozdrawiam, i zachca dyskusji tun: PP ponad 2 tygodnie temu w rp dzi von Taki Wywiad: jest zwizane z naszym tematem zu poniekd. Ponaden 2 tygodnie temu witam ponownie. Obiecane rezultaty testow predykcji z uzyciem sieci 3 warstwowej Vors uczonej metoda RLS-UD-ETB: Warunki: - Instrument: GBPUSD - konto DEMO - na takim koncie moga wystepowac SZPILKI tj bledy grube kursu, ktoré sa filtrowane na koncie, LIVE - wartości testow zdjeto tun z uzyciem Meta Tradera z serwera Alpari. co. uk uzyty własny prosty Skrypt - predykcja średniej ruchomej 15minutowej iMA - Dane wejsciowe: Najlepsze okazaly sie wskazniki iMA oraz IAC - Probki nie zachodza na siebie tj na osi czasu kolejne probki uczace nie maja punktów wspolnych - Siec przewiduje odchylenie od wartości dla czasu t0 DCV eine nie cala wartość - Wyjscie sieci znormalizowane z zakresem -500pips - Blad definiowany jako wartość bezwzgledna roznicy obliczonej wartości kursu od kursu rzeczywistego. - Bledy podano w pipsach 1 Pips 0,0001 - ograniczenia uczenia sieci: 50 iteracji Wyniki testu na 200 godzinach tyle mozna wyeksportowac z meta Tradera: tpred MinBlad SredniBlad MAXBLAD Predykcja wartości za t015min lt0.1 15 515 t030min lt0.1 23 535 t060min lt0.1 35 30 550 t120min lt0.1 580 Blad maksymalny powyżej 500pips wynika z obecności zaklocen w formie szpilek w kursie generowanym dla kont DEMO. na ponad 2 tygodnie temu Fajnie, teraz zagraj tym koncie realnym :) ponad 2 tygodnie temu Nicht zu schnell Najpierw optymalizacja eksperta na demie potem dluzszy Test no i dorobie Zarządzania srodkami i jak zadziala zu možná na realu temat zapuscic. ponad 2 tygodnie temu Czy bylibycie gotowi paci 100z miesicznie za dostp Online-do przewidywanych zwrotw jednej, wybranej SPKI z indeksu Perücke 20 przy zaoeniu, e trafno prognoz wynosi 80, ein odchylenie standardowe 20. Za dostp do innych spek indeksu WIG20 bdzie trzeba zapaci dodatkowe 100 Z miesicznie. ponad 2 tygodnie temu Po wielu testach okazuje sie iz siec proboje za wszelka cene powtarzac biezace warunki - Zarowno przy probie predykcji wartości, jej zmiany w zadanym czasie jak i predykcji ruchu rynku o co najmniej n pipsow wynik: Ruch w Zwickel, Ruch w bok, Ruch w dol ponad 2 tygodnie temu Testy innej metody wykazaly, ze skuteczniejsze moze byc zastosowanie cen otwarcia zamiast średniej - Offene zamiast iMA (Periode, Zeit). Oczywiscie takie pynastie powinno przyniesc wyniki np. Przy zastosowaniu klasyfikatora Kohonena. ponad 2 tygodnie temu Krystian Mularczyk Czytaem na Jakim zagranicznym wtku (ale za Chiny nie pamitam gdzie), e jedyny dziaajcy System oparty na sieciach neuronowych, ktry wiadomo, e JEST i DZIAA, jest w Jakim banku i von projektowany przez ma kompani ludzi. Nie chc mwi, e zu jaki wity Graal, czy co na ksztat w. Mikoaja, ale z mojego dotychczasowego researchu wynika, e zastosowanie sieci nie skutkuje jakimi przeomowymi postpami - zu raczej dooenie kolejnego elementu w ukadance. Dlatego jeli kto nie má pojcia o sieciach neuronowych, zu nakad pracy woony na zapoznanie si z nimi nie jest adekwatny do efektw. Ale zu moje dowiadczeniaobserwacje. Ponad 2 tygodnie temu Sie haben keine Beschreibung in Deutsch für Pierwsze takich systemw s dziesitki. FAKT e wikszo nie jest upubliczniona (bo i po co) ale chociaby na zawodach w programowaniu EA ludzie czsto chwal si, e ich systemy (KTRE czsto zajmuj wysokie pozycje) uywaj SSN. Po drugie szczerze wtpi, und von nad takimi systemami pracoway cae zespoy osb. Fakt, e w banku moe von grupka np. 3 i wicej osb ale wtpi, von wszyscy siedzieli nad jednym systemem - jedna osoba jest wstanie wszystko ogarn. Natomiast tworzc EA powinno si robi zu jak najbardziej uniwersalnie. Programmierung EA mona si zajmowa indywidualnie i zu chyba jest najlepsza droga. Trzeba niestety rozumie pewne rzeczy ich wiedzie jak co funkcjonuje. Przydaje si oczywicie rwnie dobra znajomo matematyki :). Po trzecie sieci neuronowe zu tylko maa cz caego systemu, ktrym jest EA. Naley pamita, e sie neuronowa zu zwyczajny Modell matematyczny - zwyczajne narzdzie tylko nieco bardziej skomplikowane od zwykej MA, RSI czy innego prostego narzdzia. Pozdrawiam i zachcam do przemyle P. S. Fajnie WRCi Tematu po tun ponad ptora rocznej przerwie - ale teraz jestem spory Kawa wiedzy tun przodu:) editedMichal S. edytowa (a) zehn Post dnia 05.09.10 o godzinie 19: 41edited ponad 2 tygodnie temu Probowaem zastosowa sieci neuronowe, tyle e nie Tun stworzenia eksperta, ale do prognozy wykresu. Dwa lata temu zastosowalem do prognozowania WIG-u algorytm Unterstützung Vektor Maschine (SVM) i wygenerowany wykres sprawdza si dzi cakiem adnie. Tu jest zehn Wykres. img192.imageshack. usi20080905001401.png Odnonie sensu stosowania sieci neuronowych do stworzenia EA mi si wydaje trudne zu bardzo, poniewa von Skuteczny musiaby von przetrenowany aby w bardzo Duym zakresie, mie podpit baz wyników (wielki WEKTOR wynikowy) aa do tego wszystkiego dziaa w Czasie rzeczywistym. Aktualnie przerabiam moliwo wykorzystania programowania genetycznego GEP (genetische Ausdruck Programmierung) do stworzenia eksperta. Oznacza zu ni mniej ni wicej tylko stworzenie systemu ktry. sam bdzie generowa roboty :) Polega na przeanalizowaniu przez moc obliczeniow danych wejciowych, znalezieniu lub wykluczeniu korelacji, uwzgldnieniu tego co istotne i co nieistotne odrzuceniu. Zapoda mona wszystko, nawet fazy ksiyca) Efekt pracy zu modellieren matematyczny czyli kilka linijek zwyczajnego kodu w dowolnym jzyku, ktry ATwo dopisa eksperta np tun. W MQL-u. Jeli skuteczno jest podobna na serii treningowej ich testowej zu znaczy e mamy super-Modell. Prby z atwymi danymi daj rewelacyjne wyniki (np. Odkrycie przez Programm, e dane zu punkty prostej funkcji np. Ysin (x) x zajmuje kilka sekund), tyle e Forex raczej trudne dane. Mona uzyska modell o trafnoci 60-65 ale wymaga zu wielu prb ich duuuej mocy obliczeniowej. Teoretycznie Scherz sposb pewny - Haczyk, e pod warunkiem, i dysponuje si moc superkomputerw) DLatego poowa sukcesu zu Dobr danych wejciowym nad czym aktualnie pracuj. Pozdr, Leszek Piedel ponad 2 tygodnie temu hey, ja tun PG rwnie si przymierzaem ale chwilowo sobie odpuciem. Planuj w najbliszym czasie stworzy nowy algorytm uczenia bazujcy na AG (troch zmodyfikowany pod moje fantazje: P) ale na programowanie genetyczne rwnie przyjdzie czas :). Waham si jednak troch bo AG mimo wielu zalet maj rwnie wiele wad. Do tego zehn nieszczsny MQL. Zamierzam si rwnie przenie tun C (wyeksportowa cen historyczn tun Bazy danych i dziaa w Nowym, lepszym rodowisku :) Zobaczymy jak zu wyjdzie: D) Pki co YCZ powodzenia :) ponad 2 tygodnie temu Witam. Z tego co znam, si na inwestowaniu, sieci neuronowe raczej nie, Wynika zu z cechy rynku kapitaowego ich niejednoznacznych sygnaw z niego pyncych. Gdyby Moment otwarcia i zamknicia pozycji jednoznacznie wynika z zestawu jakichkolwiek wskanikw nasze mzgi o Wiele bardziej skomplikowane sieci neuronowe nauczyyby si Tego. Sygnay zakupu lub sprzeday von naley potraktowa w kategoriach prawdopodobienstwa. Pozostae elementy systemu zu dobranie wielko pozycji, strategia zamykania pozycji stratnych i realizacji zyskw. editedMicha Grecki edytowa (a) zehn Post dnia 27.10.10 o godzinie 23: 13edited ponad 2 tygodnie temu